数据流与目录¶
一句话： 从原始成交到一张 KPI 表，数据流过四个目录：data/agg_data/ → data/parquet_data/ → feature_store/ → results/。
四个目录¶
| 目录 | 装什么 | 谁写 |
|---|---|---|
data/agg_data/ |
原始 ZIP（从交易所下载） | mlbot data download |
data/parquet_data/ |
清洗后的按月 parquet | mlbot data convert |
feature_store/ |
按月算好的特征列 | build_feature_store_from_config.py |
results/ |
回测印出的 KPI 表和日志 | event_backtest.py 等 |
数据流¶
交易所 ZIP
→ data/agg_data/
→ data/parquet_data/ (mlbot data convert)
→ feature_store/ (build_feature_store_from_config.py)
→ results/ (event_backtest.py)
配置文件¶
config/strategies/<archetype>/features.yaml：特征配方表。config/strategies/<archetype>/strategy.yaml：策略合同。config/feature_dependencies.yaml：特征依赖注册表。