本机四层¶
一句话： 从原始成交到一张 KPI 表，中间经过四层：数据 → 特征库 → 策略 YAML → 评测机。每一层都有锁死的格式，层与层之间只认文件。
四层速览¶
| 层 | 干什么 | 锁死的格式 |
|---|---|---|
| 数据 | 下载、清洗、按月 parquet | data/parquet_data/<SYMBOL>/<TF>/<YYYY-MM>.parquet |
| 特征库 | 按月算好所有测量列 | feature_store/features_<arch>_<TF>_<hash>/<SYMBOL>/<YYYY-MM>.parquet |
| 策略 YAML | 把合同写成机器可读的规则 | config/strategies/<archetype>/*.yaml |
| 评测机 | 跑回测，印五项 KPI 分窗表 | scripts/event_backtest.py 等 |
为什么要分层¶
层与层之间只认文件，不认内存。这样：
- 换一台机器，只要文件在，结果就能复现。
- 改策略不用重算特征；改特征不用重下数据。
- AI 帮你改 YAML 时，不会顺手改掉数据或特征。
本仓库怎么用¶
你大多数时候只碰「策略 YAML」这一层。数据和特征库是基础设施，评测机是锁死的尺子。